Als Tutorial für Java finde ich http://openbook.galileocomputing.de/javainsel/ ziemlich gut auch wenn es vielleicht etwas zu umfangreich ist.

Und zum Thema Kompilieren:
Normalerweise wird der Sourcecode erst in eine Assemblersprache für den Computer auf dem das Programm laufen soll übersetzt und dann in binär Dateien mit denen der Computer arbeiten kann.
Bei Java wird der Sourcecode allerdings in den sogenannten Bytecode übersetzt der für jede art von System der selbe ist. Wenn man das Java-Programm dann ausführt wird der Bytecode von einem Just in time compiler in ein für den Computer ausführbares Format gebracht.
Und da das Programm dann im Grunde erst kompiliert wird wenn es ausgeführt wird ist Java Plattform unabhängig.